方法論

每個數字怎麼來的，以及它不能告訴你什麼

本站不做任何分析計算 —— 選股、驗證與 AI 報告都由上游流程產出並寫進資料庫，本站負責讀取、統計與呈現。以下是統計口徑，以及目前已知的限制。

驗證樣本目前只有 10 個交易日（2026-08-31 ~ 09-11）。這不是長期回測，頁面上任何績效數字都不足以支撐「哪個策略比較好」的結論。

台股：選股與驗證

BUY 怎麼定義: 由上游的 AI 流程直接給出 BUY / WATCH。 M1 / M2 / M3 三套策略的實際規則未公開，資料庫裡沒有策略定義表，本站無從得知它們的差別。
WIN / LOSS 怎麼定義: 以推薦當日的參考收盤價 reference_close 為進場基準，隔一個交易日的收盤價 close_price 為結算價。報酬為正計 WIN、為負計 LOSS、完全持平計 FLAT。
驗證期間多久: T+1，只有一天。資料庫的 period_days 恆為 1。一週、四週的多天期驗證表存在但目前是空的。
勝率的分母是什麼: 可驗證筆數，不是總筆數。 無法取得隔日報價的列（下市、停牌、報價日不符）另計為「無法驗證」並顯示出來， 不會被當成失敗算進分母。每個百分比旁一律標示 n=。
為什麼 WATCH 也要顯示: WATCH 是對照組。若 AI 說「買」的那批表現不優於它說「觀望」的那批，代表這個判斷沒有鑑別力 —— 那是關於策略的重要資訊，因此不隱藏。目前四組的 BUY 表現全部不優於各自的 WATCH。
交易成本算了嗎: 沒有。所有報酬都是未計手續費與證交稅的毛報酬。計入之後每一條曲線都會再往下。

RVOL 怎麼算: RVOL = 當日成交量 ÷ 20 日平均成交量。由上游計算並存入資料庫；本站實測 5,597 檔全部與此定義相符。 20 日均量不含當日。
為什麼排行榜預設有價格與成交額門檻: 不過濾的話，榜首幾乎全是低價微型股 —— 一檔 $0.9 的股票很容易出現 RVOL 400，而真正值得注意的大型股異動會被埋掉。預設門檻為股價 $5、成交額 $10M，可自行調整。
名次怎麼排: 依 rvol 由高至低，由本站自行編號。資料庫自帶的 rank_no 欄位混存了兩套排名且無標識，本站不使用它。
還原股價怎麼處理: 使用 adjusted_close。同表另有一個 adj_close 欄位恆為空值，本站不使用。目前樣本中收盤價與還原收盤價相同，尚未觀察到實際還原差異。
VWAP 為什麼有時顯示為「資料異常」: 成交量加權均價理應落在當日最高價與最低價之間。本站實測發現約 1.8% 的列不符合，其中大部分偏離極小（取整誤差），但少數偏離超過 5%。偏離超過 5% 的列不顯示數值，改標示為資料異常 —— 本站不會自行修正上游資料，只會標示出來。

模型版本: chatGPT_5.5 與 gemini_pro_latest。台股四組合為三套策略搭配這兩個模型。
2026-09-12 之前的原文有什麼不同: 上游在 2026-09-12 前後調整了產生方式。在那之前的 AI 原文包含未經資料佐證的推論 —— 例如主力動向、整數關卡壓力、突破機率。之後的版本改為只陳述數字，缺少資料時直接標明「資料不足」。 舊的原文不會被刪改，因為本站的用意就是永久記錄 AI 當初怎麼說；歷史頁面上會標註這一點。

這套系統賺不賺錢 —— 不知道，而且目前的數字偏向不賺。 10 個交易日的樣本裡，BUY 與 WATCH 兩組的平均單筆報酬都是負的，且 BUY 比 WATCH 更負。樣本太小不足以下定論，但也不能反過來說它有效。
選股有沒有勝過大盤 —— 無法計算。 資料庫沒有台股指數資料，因此本站只能呈現絕對報酬，無法分辨「策略選得不好」與「這段期間大盤在跌」。
AI 判斷有沒有依據 ≠ 判斷準不準。 四組之中唯一從頭到尾只陳述數字、沒有無依據推論的組合，同時也是實測表現最差的一組。消除臆測是誠實性的要求，不是準確度的保證。

自 2026-09 起全站需要登入。本站會記錄兩份紀錄：

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